讲点关于盈亏比和止损的事
2024-06-18
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不想铺垫太多 直接上干货 真正的干货不管你是做股票还是期货还是外汇等其他产品不管你是怎么判断 怎么买卖的 到了后来 你都会回到建立交易系统的问题上来假如你没有放弃的话建立交易系统需要统一 明确的买卖标准 这个已经说过很多了 就不多说了关键说说 止损幅度和盈亏比的事情很多前辈和教科书上都提到盈亏比最好是1:3 也就是说 止损是10个价位的话 盈利应该是30个价位这个说法本身没什么问题 也没什么对错 可关键是很多人把盈亏比1:3 当成圣经 居然认为其他的盈亏比都是不合适的 甚至是错误的想法 这个就很有问题了盈亏比是1:3 还是 1:2 还是1:1 还是其他倍数 这个并不会对交易的结果产生影响真正影响交易结果的是 采用固定盈亏比前提下的 胜率理论上不管以任何方法判断买卖 只要你采用的标准是统一的 一致的 明确的比如说每天上午9:35分买涨 盈亏比1:3 那你的理论胜率就是25%左右采用盈亏比1:2 那么你的理论胜率就是33%采用盈亏比1:1 那么你的理论胜率就是50%一般来说 只要你坚持采用固定的盈亏比 和一致的买卖条件 你的交易结果最少都是不亏或者略亏的如果你统计回测发现一个买卖策略 在采用固定倍数盈亏比的前提下 实际胜率可以超过理论胜率的话 这个交易系统就是可以考虑的比如说你发现了一个买卖策略 在1:1的盈亏比下 胜率有60%以上 以这个买卖策略为基础建立的交易系统 就是有盈利的可能的 是可以考虑的低盈亏比 理论胜率高高盈亏比 理论胜率低只要你采用固定的盈亏比 实际回测胜率高于理论胜率 就是可以考虑的何种盈亏比 并无高下 对错之分但是有个非常重要的问题 要说一下 这个书上是不会告诉你的一个完善的交易系统 不单需要一个明确的止损标准这个止损标准所造成的本金损失额度要和你的盈亏比相结合比如说 如果你采用一个固定盈亏比1:1的交易系统 你的理论胜率是50%在累计交易200次以上的情况下 出现连续止损8次的概率几乎是100%如果你采用单次止损的金额是总资金的5% 那么必然有那么一天 你会出现40%左右亏损如果你采用单次止损的金额是总资金的3% 那么你必然有那么一天你会出现24%左右亏损这还是你非常理性 基本连续止损 也严格执行交易系统的前提下如果你管不住自己 没有严格止损 那就更不用说了如果你采用一个固定盈亏比1:2的交易系统 你的理论胜率是33%在累计交易200次以上的情况下 出现连续止损15次的概率几乎是100%即便你采用单次止损金额为总资金的2% 那么你必然有一天 你亏出现30%左右亏损1:3盈亏比的交易系统 没统计过 就不瞎说了 极限情况只会更夸张《射雕英雄传》原著里成吉思汗有一句话大意是:小心一万次也不多,因为不小心而掉了脑袋 一次也太多了所以当你开始建立自己的交易系统 在设计自己的盈亏比和止损比例的时候 一定要考虑下 自己的交易系统 在极端的情况下 会面临怎样的损失 即便那几率一辈子都不会出现几次
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