无视加拿大央行降息的加元疯狂反弹将持续
2024-09-01
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当加拿大央行放松货币政策、经济放缓时，基金经理通常会为加元走软做好准备。然而，加元刚刚录得2024年以来的最大月度涨幅。尽管该国经济前景黯淡——失业率处于两年来的最高水平，消费者手头拮据，信用卡余额不断增加——但期权交易员预计，加元还会进一步上涨。这些情况使得加拿大央行周三在年内连续第三次降息，以降低借贷成本。上周，期权交易员创下15年来最看涨加元的纪录，押注加元兑美元在未来一个月将进一步走高。这种乐观情绪在很大程度上源于美元的低迷表现。"美元全线下跌是推动加元走高的主要原因，但一些特殊因素也提供了提振。" Corpay首席市场策略师卡尔·沙莫塔（Karl Schamotta）表示。近期对加元的多头押注接近创纪录水平，促使一些投资者准备在交易员决定套现的情况下，为更大的反弹做好准备。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至8月27日当周的最新数据，对冲基金和资产管理公司仍持有约80亿美元做空加元的头寸，低于8月初140亿美元的峰值。"看空投机客正在投降，暗示8月初对加元的历史极端空头仓位可能大部分出清。" 沙莫塔说。上个月加元兑美元上涨2.3%，而过去25年8月份的平均回报率为负0.2%。自8月5日触及2024年低点以来，加元在不到三周的时间里反弹至50日、100日和200日移动均线。尽管加元的升值令人印象深刻，但本月开始，该货币仍下跌了约0.4%。加元今年迄今仍下跌2.3%，是彭博追踪的发达国家货币中跌幅最大的货币之一。该货币表现不佳促使期权交易员预期，其将进一步上涨。上周，交易员为押注美元兑加元下跌的看跌期权支付的价格，高于押注美元兑加元上涨的看涨期权——这是自全球金融危机以来从未出现过的反常现象。彭博汇编的数据显示，衡量看涨期权和看跌期权之差的一个月风险逆转指标一度跌至零以下，为2009年10月以来的水平，不过此后已回升至平价上方。盛宝银行（Saxo Markets）驻新加坡外汇策略主管查鲁·查纳纳(Charu Chanana)表示，尽管市场人气看涨，但加元可能是10国集团（G10）成员国中最容易受到美元反弹影响的货币。他补充称，利差对加元不利。目前，加元在1.31 - 1.32区间外交易，过去两年一直难以达到这一区间。这意味着加元近期不会面临任何严重的逆风，根据彭博汇编的数据，加元可能会在最近的势头基础上再上涨2%至3%。
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