交易员寻求3750万欧元横财 押注欧洲央行将加快降息步伐

2024-10-23 3124
一位交易员押下巨额押注,认为欧洲央行将加快降息步伐,以提振欧元区经济。据熟悉该交易的利率交易员说,该交易使用与三个月期Euribor融资利率挂钩的期货期权,如果政策制定者在明年年中将存款利率降至1.75%或更低,该交易将以600万欧元的初始费用,获得3750万欧元(合4060万美元)。这些交易员说,如果欧洲央行将利率从目前的3.25%降至这一水平,加上最初600万欧元的初始费用,这将相当于6倍的回报。由于没有被授权公开发表言论,这些交易员要求不具名。掉期定价预期关键利率到6月份将降至2%。上周货币市场加大了对12月降息0.5个基点的押注,此前欧元区私营部门活动连续第二个月收缩,德国和法国几乎没有复苏迹象。如果物价增长放缓,本周的通胀数据可能会提振降息预期。根据彭博社对分析师的调查,虽然德国和法国的数据预计将在10月份回升,但欧元区的核心数据——剔除更不稳定的部分——预计将连续第三个月放缓至2.6%。鉴于德国对进口能源的依赖,在中东紧张局势有望缓和之际,油价暴跌是油价进一步放缓的催化剂。德国10年期盈亏平衡利率连续第四天下跌,至1.77%,为去年10月初以来的最低水平。盈亏平衡是由常规收益率与经通胀调整后的收益率之差得出的。麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)策略师蒂埃里·维茨曼(Thierry Wizman)在一份客户报告中写道:“欧洲央行可能会在12月12日的政策会议之前关注通胀预期的下降。”“这一点,加上金融危机的迹象,可能会导致降息50个基点。”
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